Стакан цен форекс как пользоваться

Биржевой стакан цен Форекс

Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.

Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.

Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.

В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.

Зачем нужен ценовой стакан?

Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене.

Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу Metatrader 4 – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Что такое стакан цен для MetaTrader 4

Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.

Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:

• Кликаем меню на графике пары.
• Выбираем строку «Стакан цен».
• Ищем текущие Bid и Ask (цены покупки и продажи) по нужной паре.
• На следующем уровне можно выставлять отложенные ордера.
• Последующие уровни выставляются относительно шага цены.
• С правой стороны находится колонка для торговли («Trade»), на ней – красные и синие стрелочки, которые необходимы для откладывания отложенных ордеров. Синяя кнопка служит для ордеров Buy (Limit или Stop), красная кнопка выставляет ордера Sell (Limit или Stop). В любой момент ордера можно поменять перетягиванием мышкой.
• Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера.
• Внизу стакана находятся кнопки «Buy» и «Sell». Нажимая их, можно быстро установить ордера с заданными приказами Stop Loss и Take Profit.

Рекомендуем скачать новый биржевой стакан цен для терминала МТ4 — AMTS ECN+ Depth of Market от компании Grand Capital:

Пожалуйста, подождите. Ссылка будет доступна через Load секунд…

Несмотря на то, что эта торговая платформа не очень популярна у трейдеров, благодаря своему обновленному стакану заявок, она начинает обретать известность и пользоваться спросом. В данной платформе, помимо валютных пар, можно торговать и другими разнообразными активами. Стакан отображает заявки покупки и продажи по самой лучшей цене на текущее время.

Устанавливаем стакан цен

• Кликаем в меню «обзор рынка», далее «стакан цен».
• Forex стакан представляет собой три столбика: объем, цена и торговля. Столбец торговли показывает текущие ордера и стопы, заданные трейдерами. Например, BStop 5 – означает ордер Buy Stop, размером в 5 лотов, а SLIM 5 – ордер Sell Limit, размером в 5 лотов.
• Трейдер может заявлять обычные или отложенные ордера.
• Последний столбец «торговля» имеет красные и синие стрелочки, с помощью которых выставляем отложенные ордера.

В нижней части стакана имеем настройки для установки ордеров:

• sl – Stop Loss; измеряем в пунктах;
• vol – объем ордера в лотах;
• tp – Take Profit в пунктах.

В самой нижней строке находятся приказы:

• Sell – короткая позиция по заданному объему «vol»;
• Close – закрытие сделки;
• Buy – длинная позиция по заданному объему «vol».

Дополнительно, в меню можно выбрать команды: смотреть цену пошагово или только существующие ордера.

Стакан цен – это очень полезная программа для трейдеров, в основу которой заложены главные особенности образования цены. Профессионалы, «читая» стакан, легко определят настроение крупных участников рынка, а также, состояние рынка в целом.

И эти показатели будут намного ценнее любого опережающего индикатора! Умение разумно использовать Forex стакан в различных торговых системах поможет трейдеру значительно улучшить свою работу и получать достойную прибыль!

Индикатор стакан цен для МТ4. Изучаем реальный объём рынка

Рынок форекс – это огромный поток денежной массы, который между собой распределяют его участники. Поэтому зарабатывая даже один доллар на свой счет, вы должны четко осознавать, что кто-то в этот момент его потерял.

Тем не менее для того чтобы понять цену, а самое главное увидеть как действует крупный игрок или любой другой человек по ту сторону экрана необходимо отслеживать его следы, а именно объем и деньги! Однако если на фондовом рынке трейдеры имеют централизованную площадку и публичный стакан цен, то на Forex объемы тиковые и практически бесполезны.

Возникает вполне логичный вопрос, а как мы можем понять, что стоит за тем или иным движением цены? Подкреплен ли пробой реальными деньгами или это пшик, который через пару секунд закончится? С тем стаканом, который есть по умолчанию вы никогда не сможете об этом узнать. Однако выход есть всегда, а поможет нам в этом индикатор стакан цен для МТ4, который способен демонстрировать реальный объем с фьючерсного рынка.

Стакан цен для МТ4

Индикатор стакан цен – это уникальное дополнение к МТ4, которое позволяет выводить настоящий стакан цен с фьючерсного рынка по аналогичному активу с вашей валютной парой на рынке форекс.

Благодаря этому вместо тикового объема вы можете увидеть настоящие заявки трейдеров на централизованном рынке, а именно его используют институциональные инвесторы для безопасности своих операций.

Зная заявки и ордера, у вас может сложиться правильная картинка рынка, так как вы будете четко понимать стоит ли реальная толпа у прочерченного вами уровня. Примечательной особенностью рассматриваемого стакана цен для МТ4 является автоматическое распознавание торгового актива.

Для экзотических валютных пар присутствует возможность ручного ввода тикера. Стакан цен для МТ4 значительно расширяет функциональные возможности скальпера, однако он будет не менее полезен и для обычного трейдера использующего среднесрочные стратегии.

Как поставить индикатор стакан для МТ4

Многие трейдеры уже смерились с тем, что нет возможности контролировать количество заявок и объём на форекс.

Однако постоянно находились те, кто предлагал его как определенный функционал в рамках специальной платной платформы, или просто за деньги. Естественно так бесконечно не могло происходить.

Поэтому появление индикатора стакана для МТ4 стало вполне закономерным, причем его можно скачать совершенно бесплатно.

Установка немного отличается от традиционной. Ведь для реализации столь сложного программного продукта, во-первых потребуется несколько индикаторов, а во-вторых специальная библиотека. Все необходимое доступно к скачиванию по ссылке внизу.

В остальном процесс весьма прост, ведь все три индикатора перекидываются в Indicators, а два файла библиотеки в папку Libraries. С установкой можно считать покончено после того как вы сделаете обновление путем перезапуска МТ4. Затем поочередно нанесите все инструменты на график, не меняя их настройки. В конце индикатор стакан цен сформирует такую картину:

Рис 1. Стакан цен для МТ4

Как пользоваться индикатором стаканом для МТ4

Многие трейдеры ошибочно воспринимают биржевой стакан, считая его источником каких-то сигналов. На самом деле это не более чем обычная цена, которая подается более детализировано с учетом заявок, которые выставляются трейдерами на бирже CME. Между прочим, если постараться похожий функционал можно заполучить и в МТ5, подключив его к агрегату ликвидности.

Условно стакан делится на две части. Сверху вы можете видеть предложения продавцов, а именно их лимитные ордера. Снизу предложения покупателей. Если вы обратите свое внимание, то слева от столбиков будет находиться информация о количестве самих контрактов. Таблица, которую вы также можете наблюдать, предлагает развернутую информацию.

Рис 2. Заявки продавцов и покупателей

На рынке форекс стакан отлично сочетается с уровнями, ведь посмотрев на количество заявок можно предположить, есть ли сила за прочерченной вами линией или она ничего не значит для рынка. Также любые всплески цены и появление крупного объёма могут стать основой для создания вашей импульсной системы.

Настройки индикатора стакана цен для МТ4

Особенность рассматриваемого инструмента заключается в том, что вы можете повлиять на подачу необходимой вам информации. Например, вы можете вообще отключить подачу ленты с небольшими размерами контрактов.

• Show Time and Sales – включить или отключить отображение биржевой ленты;
• Min Volume – минимальное количество контрактов для отображения в ленте;
• Forex Shift – это коэффициент, который позволяет уровнять цену фьючерса с валютной парой;
• Instrument – тиккер фьючерса (по умолчанию происходит автоматическое определение) по которому вы хотели бы выводить данные в ленте;
• TS Rows – количество заявок, которые следует отражать в стакане (по умолчанию индикатор ориентируется на размер вашего экрана);
• Hour Shift – временное смещение для подачи данных стакана;
• Display DOM – функция отключения стакана;
• Show VOLUME – функция отключения отображения объемов;
• Use Forex Shift – коэффициент для пересчета данных в стакане с CME под рынок форекс.

Также присутствуют элементарные параметры графики, которые позволяют настраивать цвет надписей, линий, фона и расположения таблиц.

Индикатора стакана цен для МТ4 скачать

Выполняем загрузку тут

(3 5,00 из 5)
Загрузка…

Что такое стакан цен на Forex?

В оценке ситуации на рынке часто применяется аудит настроения игроков. Одним из способов для выявления назревающих изменений является стакан цен. Преимуществом метода считается минимум задержки в отражении тенденции, что для технических индикаторов довольно редко.

Что такое стакан цен

Термин «биржевой стакан» произошел от английского DOM, Depth of Market. Визуально он представляет собой таблицу лимитных заявок на покупку и продажу торгуемых активов. Формат одинаков для валютных пар, ценных бумаг, металлов. Стакан Forex содержит совокупное количество заявок по каждой установленной трейдерами цене выше и ниже рынка.

Инструмент обладает следующими свойствами:

1. По количеству заявок на продажу или покупку можно оценить спрос и предложение.
2. В процессе технического анализа можно определить «линию наименьшего сопротивления» для построения тренда.

Наблюдая в режиме онлайн стакан цен с объемами заявок, контролируют их количество. Как только в одном из направлений начинается их массовое удаление, считается, что в ближайшее время котировки начнут двигаться именно туда.

Размеры заявок в биржевом стакане

Заявки, отражаемые стаканом объемов Forex, могут быть мелкими, средними и крупными относительно среднедневного объема выбранного актива (на всем рынке).

Например, фьючерсы на индекс РТС в среднем торгуются до 1 млн контрактов в день. Поэтому для текущего момента заявка размером 3000–7000 единиц будет считаться довольно крупной.

За ними следят и учитывают при открытии собственных позиций.

Объемы порядка 200–400 контрактов влияют на тенденции рынка незначительно. Объемы размером 10–40 единиц можно вообще не учитывать. Подобная информация актуальна, пока за стаканом цен наблюдают в онлайн-режиме. В зависимости от сессии данные могут менять весьма оперативно (на американской особенно).

Еще трейдеры отслеживают массивы средних заявок по разным ценам, расположенных близко друг от друга и образующих потенциал, способный «подвинуть» рынок. Преимущественно такие ситуации возникают в моменты неопределенности, когда крупные игроки находятся в стороне, а раскачиванием котировок занимаются участники со средним капиталом.

Пассивные и агрессивные заявки

Существует еще одна классификация открытых заявок, отображаемых в стакане цен Forex. Она показывает поведение участников рынка в динамике и позволяет увидеть изменения их настроений. Также систему используют для подтверждения сильных уровней, прогнозирования отбоя от них или смены диапазона торговли (после пробоя).

Выделяют два типа заявок:

• Агрессивные. Рыночные приказы или лимитные ордера, но постоянно подтягивающиеся к рыночной цене. Показывают стремление трейдеров войти в рынок максимально быстро при первых признаках разворота тренда.
• Пассивные. Однажды размещенные отложенные сделки. Обычно располагаются за сильным уровнем поддержки или сопротивления. Рассчитаны на срабатывание в случае его пробоя.

Чем больше наблюдается пассивных заявок, тем выше шансы смены направления тренда. Возможно, это произойдет на короткий промежуток времени, но этого будет достаточно, чтобы информация от стакана Forex в онлайн принесла прибыль. Помимо агрессивности или пассивности, оценивается объем открываемых заявок, плотность размещения. Еще подключают дополнительные индикаторы.

Торговля по стакану заявок

На стаканах цен с объемами чаще всего строятся краткосрочные торговые стратегии. Объемы могут изменяться динамично, особенно в преддверии выпуска новостей вроде Nonfarm из США, поэтому эффект от мониторинга количества заявок выше в скальпинге. Трейдеры, предпочитающие средне- или долгосрочные стратегии, используют стакан цен для MT4 лишь для подтверждения уровней.

Пример торговой методики:

• Выбирается инструмент, показывающий хорошую ликвидность на откатах после импульса в продвижении котировок, например, фьючерсы на акции.
• В течение дня проводится наблюдение за стаканом цен.
• Как только появляются признаки резкого роста снятий заявок, трейдер готовится открывать рыночный ордер в противоположном направлении.
• Рассматриваются только крупные заявки.
• Подтверждением смены тренда становится свеча с крупной тенью (или длинным хвостом) и открывшаяся свеча, растущая в направлении разворота.

Остается войти в рынок, поставив приказ Stop Loss за уровнем, от которого произошел отбой. После появления признаков очередного разворота сделку закрывают. Или используют функции терминала по автоматическому переносу стопа вслед за увеличивающейся прибылью. Тактика применяется на любом тренде: нисходящем и восходящем.

Индикаторы, упрощающие торговлю

Когда изучают, как пользоваться стаканом цен, рассматривают два вопроса: какой индикатор, отражающий объемы, поставить и чем пользоваться в дополнение к нему. Первая задача решается просто.

Трейдер выбирает подходящий вариант из доступных в интернете: например, отражающий данные в отдельном окне, с наложением на основной график и т.д.

Иногда выбирают табличное отображение в виде стакана, которое можно перемещать в удобное место экрана.

Можно использовать онлайн-сервисы, показывающие объемы, а в терминале применять другие индикаторы. Подключение к MetaTrader обязательно при торговле автоматическими советниками или скриптами, в остальных случаях трейдеру предоставляется свобода выбора. Стаканы цен могут применяться и в отношении криптовалют. Методика накопления объемов похожа на валютные пары или акции.

Стакан цен

Стакан цен (он же стакан заявок / биржевой стакан) это – биржевой инструмент, где трейдеры могут открывать/закрывать сделки. В стакане цен можно увидеть выставленные лимитные ордера участников торгов. Некоторые направления трейдинга, такие как скальпинг, анализируют стакан цен, в поисках крупных заявок и последующей торговли.

Во избежание лишней воды, давайте сразу приступим к теме. В целях доступности усвоения темы бо́льшей аудитории начинающих трейдеров, примеры по наглядности работы по стакану заявок, будем приводить из торгового терминала МТ5.

Хочется сразу обратить ваше внимание на то, что в более профессиональных торговых площадках, например, таких как АТАС, VolFix или QUIK, стакан заявок во многом превосходят МТ5 по практичности и продуктивности.

Но вот в удобстве инструмента, МТ5 может не уступить им, по причине простоты использования.

Как включить стакан цен в метатрейдере

Стакан цен в метатрейдере

В терминале МетаТрейдер 5, стакан заявок именуется так же стаканом цен. Вызвать данный инструмент, по интересующему вас активу, можно по следующей последовательности (см. рис.

Выше): вид / стакан цен / RTS / FORTS. Так же есть и другой способ, на наш взгляд, более мобильный. На рабочем графике, щёлкаем правой кнопкой мыши, и в вышедшем окне, в верхней части, выбираем «стакан цен».

Кстати говоря, наверное многие обратили внимание, что это не рынок Forex. Да, такая вот непреднамеренная получилась реклама, нашего российского брокера «Открытие», который предоставляет выход на срочную секцию FORTS, Московской Межбанковскую Валютную Биржу (ММВБ).

На рынке форекс нет “живого стакана”, поскольку это внебиржевой рынок, и нет единого места торгов. Читайте об этом статье про форекс.

Тиковый график в стакане цен

Итак, вы открыли стакан заявок. Выглядит он следующим образом (см. рис. Ниже). Левое поле отображает тиковый график цены. Его можно сменить на так называемую ленту сделок. Для этого в верхней строчке с опциями есть данный указатель.

Следующая кнопочка с магнитиком позволяет привязать стакан цен к активному графику, при этом переключаясь между разными активами. Далее кнопка спреда, затем спред в расширенном (реальном) виде.

Ну и оставшиеся кнопки лупы и «мультиков», которые визуально показывают примерный объём контрактов.

Так же, наведя курсор на поле тикового графика, вы можете щёлкнуть правой кнопкой мыши, тем самым вызвать окно с дополнительными возможностями. В общем то здесь всё ясно, за исключением строфы «Экспортировать тики CSV». Данная опция служит для выгрузки истории тиков, котировок в CSV файлы, и / или для загрузки истории котировок в тестер стратегий.

Тиковый график и стакан цен

Стакан заявок

А вот так выглядит сам стакан заявок (поле справа, тот жерис.). В нижней части, под тремя столбцами, находится окно быстрой торговли.Стакан цен в МТ5 отличается способностью выставления стоп приказа и тэйкпрофита вместе с ордером по рынку одновременно.

Теперь рассмотрим столбцы с непонятными нам пока цифрами,разделяющими их перпендикулярной линией по центру. Имя этой линии спред(разница между ценой покупки и продажи). В первом столбце отображаются объёмывыставленных лимитных и «стоповых» заявок.

Слово стоповые в кавычках, потому чтона самом деле они тоже являются лимитными (отложенными ордерами), но нам с вамидля понимания и освоения темы, надо называть их отлично от лимитных ордеров.

Потому как к лимитным ордерам относятся все 4 типа ордеров: Sell Limit, Sell Stop, Buy Limit и Buy Stop.

Так вот, сверху от спреда находятся лимитные заявки на продажу и стоповые заявки на покупку. Снизу от спреда расположились лимитные заявки на покупку и стоповые заявки на продажу.

И не важно, что стоповые ордера получаются противоположного цвете. Так устроен рынок, что в значение Ask и Bid (спрос и предложение), записываются не только ордера противоположного цвета, но и Stop Loss с  Take Profit’ом.

Но заметим сразу, что Stop Loss и Take Profit не отображаются в стакане заявок других участников.

В среднем столбце отображаются ценовые уровни. Лимитные истоповые заявки располагаются напротив соответствующих ценовых уровней. Тутстоит заострить внимание, что при отображении спреда, ценовые уровни будутотображать разную плотность.

Так, например, при отсутствии спреда в видеширокой полосы, с троеточием, ценовые уровни будут отображаться только свыставленными заявками.

А если мы расширим спред, то ценовые уровни отобразятсявсе подряд, без исключения, «пустые» в том числе.

Столбец «торговля» предназначена, так же для торговли,соответственно. Это тоже, как и кнопки быстрой торговли, своего рода поле длябыстрой торговли. Так же, довольно преимущественная фишка  в МТ5. При текущей позиции, сам ордер, стопприказ и тэйк профит, так же отображается в этом столбце.

Принцип работы в стакане цен

Теперь мы с вами попытаемся разобраться в принципе работы по стакану заявок. Обратите внимания, что лимитные заявки на продажу и на покупку никак не взаимодействуют друг с другом.

Всё потому, что финансовый рынок устроен таким образом, что с лимитными заявками взаимодействуют только Market ордера. Маркет ордер означает, что покупка или продажа происходит при нажатии кнопки Buy и Sell в моменте торгов.

Пример того как маркет ордер сводится с лимитным ордером:

Лимитные ордера покупателя в стакане цен

Стакан цен нам демонстрирует, как лимитные заявки на покупку, в объёме 1 215 контрактов, вплотную подобрались к спреду. Другими, более верными словами, надо сказать, подобрались не к спреду, а к линии Ask, которая, кстати говоря, находится выше линии Bid.

Линия Ask, это уровень цены, по которой происходят покупки. Теперь, чтобы все 1 215 контрактов осуществились, участнику или участникам рынка, инициаторам этих 1 215 контрактов, необходимо найти, дождаться 1 215 маркет ордеров. Ордеров по рынку.

Таким образом, работает сведение ордеров. В данном примере приведена частица механика рынка.

Другой способ работы по стакану цен

“Давящий стакан” – определение раряжения в лимитных заявках

На этом рисунке мы видим, что поле с лимитными заявками напродажу, на много разряженее, чем на покупку. Логично предположить, что если,допустим, кто-то захочет купить по рынку большое количество контрактов, то емубанально не у кого будет их купить. Поскольку рыночным ордером, актив можноприобрести только у лимитного ордера.

Поэтому, в данной ситуации, логично предположить, что «пища»на ближайшее время, есть лишь для маркет продавцов. А посему, в ближайшиеминуты (т.к. тайм фрейм М1), цена будет неминуемо снижаться, при разъеданииобъёма в 599 контрактов.

Знаете, ребята, я даже не берусь предполагать, до каких пор она будет снижаться. Ведь на рынке развитий событий сотни тысяч.

Как писал в своей книге «Зонный трейдинг» Марк Даглас; «На рынке в любой момент времени, может произойти всё что угодно». Но как по мне, так лучший инструмент для определения размера движения, это индикатор ATR.

Ищите данный материал в рубрике Азбука Трейдера, читайте, ознакомляйтесь и развивайтесь.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно?“Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Закрытый биржевой стакан форекс, или как увидеть Stop Loss других игроков рынка

скоро их выбьют:)

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему цена растет или падает и что заставляет ее это делать?

Ответ на этот вопрос нам поможет найти биржевой стакан, потому что именно в его основе лежит главный принцип ценообразования.

В конце статьи мы предоставим ссылку на скачивание уникального индикатора биржевого стакана для форекса в свой торговый терминал, а пока давайте разберемся, что это за стакан и какие его виды бывают?

Что такое биржевой стакан

Любая биржа чем-то похожа на обычный рынок, где покупатели встречаются с продавцами. Первые хотят купить подешевле, а вторые продать подороже. И если собрать пожелания всех участников рынка в одну таблицу, выйдет примерно такая картина:

Этих продавцов и покупателей можно условно назвать пассивными, так как они будут ждать до тех пор, пока кто-то не исполнит их заявку. Такие участники повышают ликвидность инструмента, а их заявки называются лимитными ордерами.

Когда рынок заполнен лимитными ордерами, в игру вступает вторая группа, уже активных участников рынка. Они не хотят ждать и желают купить по той цене, которая сейчас доступна на рынке.

Активные участники выкупают лимитные заявки пассивных участников по лучшей рыночной цене, поэтому их заявки называются – рыночным ордером.

Рыночные ордера не отображаются в стакане, так как исполняются моментально. Давайте на примере рассмотрим исполнение рыночного ордера:

Как видно на картинке, после совершения сделки цена ASK сдвинулась на 1 пункт вверх. Это и есть процесс ценообразования. В дальнейшем, если активность покупателей по рынку будет больше, чем активность продавцов, цена будет расти и наоборот.

Итак, что такое стакан?Биржевой стакан – это таблица с данными о лимитных ордерах на покупку и на продажу по конкретному инструменту. В каждой строке таблицы содержится информация о цене и объеме выставленных на продажу/покупку активов.

С помощью биржевого стакана трейдерам проще оценить ликвидность инструмента в конкретный момент времени. А используют его в основном для определения реальных уровней поддержки и сопротивления. Однако самих методов анализа книги приказов существует множество, например, очень популярен скальпинг с использованием стакана.

Какие бывают стаканы и где их найти

Визуально стаканы бывают разные, а их внешний вид зависит от терминала, которым вы пользуетесь. Но по общим характеристикам их можно разделить на два вида:

Обратите внимание на наличие «пустых» цен в разреженном стакане. Он лучше подходит для оценки ликвидности инструмента, а гистограмма упрощает восприятие объемов.

«Глубина рынка» доступна практически на всех биржах, как на американских, так и на российских.

Итак, мы определили, что стакан это чисто биржевой инструмент, а большинство читателей этой статьи, скорее всего, интересуются Форексом.

Поэтому напрашивается вопрос, а есть ли стакан цен на Форекс?

Истинного стакана, как на биржах, на Форексе нет, но есть нечто похожее.

Есть ли стакан цен на Форекс?

На данный момент ни один из существующих провайдеров ликвидности не предоставляет стакан цен Форекс в режиме онлайн.

Возможно, в будущем какой-то регулятор вынудит их это сделать, но на сегодня таких данных в общем доступе нет.

С другой стороны, Форекс в десятки, а то и в сотни раз быстрее и ликвиднее других рынков. Только представьте себе объемы той информации, которую надо обработать и доставить клиенту в терминал. Скорее всего, это пока просто не реализуемая задача.

В терминале мт4 и мт5 есть некий стакан цен, который выглядит примерно

стакан цен в MT4 MT5

Но в нем нет каких-то реальных или близких к реальным данных.

Рыночные стаканы цен

Единственное, на что остается надеется Форекс-трейдерам, это стаканы от крупных брокеров. То есть у них настолько большая клиентская база, что сводные данные о позициях могут представлять из себя достаточно интересную информацию.

На данный момент встречается два вида рыночных стаканов, скриншоты которых вы можете видеть ниже:

У них есть ряд недостатков и преимуществ относительно биржевого стакана:

• Отображаются данные о стоп лосах и тейк профитах (биржевые трейдеры могут только позавидовать).
• Данные обновляются не в реальном времени, а с промежутком в 20 минут.
• Данные только в процентах, а не в реальных цифрах.

Индикатор стакан ордеров

Более подробно про устройство стакана ордеров мы разбираем в этой статье. Также нашей командой был разработан индикатор для торгового терминала, который транслирует данные из стакана ордеров по текущим отрытым позициям, а также стоп лоссам и тейк профитам других игроков рынка, ссылка на скачивание.

Подведем итоги

Чем так важен стакан для трейдера? Тем, что это единственный действительно опережающий индикатор. Все другие инструменты тех. анализа являются всего лишь математической формулой, в основе которой лежит цена. Соответственно они никак не могут прогнозировать будущее поведение цены.

Друзья, если статья вам была полезна ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.

Рекомендованные статьи:

• Иной взгляд на выставление Take Profit, который позволит кратно повысить качество торговли
• Главные ошибки, которые следует избегать при выставлении Stop Loss
• Хотите знать сколько сейчас трейдеров продаёт, а сколько покупает? Брокеры раскрывают инсайдерскую информацию в онлайне

Как пользоваться стаканом цен в торговле на рынке Форекс?

Научиться правильно использовать стакан цен Форекс в торговле, наверное, мечта каждого трейдера.

Чтобы понять, что такое стакан цен на Форекс и как его использовать, нужно знать, какую информацию он отображает. В данном материале мы рассмотрим, как его включить в терминале, а также правила торговли по стакану.

Всем известно, что валютные пары двигают мелкие и крупные игроки. Маркетмейкеры Форекс демонстрируют повышенную волатильность. Крупные игроки видят по специальному функционалу – стакану цен, предложение и спрос по каждой паре в реальном времени. Рядовые трейдеры видят только график без ценового стакана.

Что такое стакан цен на бирже Форекс?

Стакан цен Форекс – инструмент, позволяющий трейдеру скальпировать или пипсовать на рынке.

Стакан цен показывает всю информацию об открытых позициях на продажу и покупку валютных пар по наилучшим рыночным ценам. То есть, стакан отображает цены, объемы, открытые и отложенные ордера.

В терминале МТ 4 нет стакана цен. Но в следующей версии – МТ5 он имеется. Отметим, что со временем, МТ4 будут применять меньше, число трейдеров, которые отдают предпочтение МТ5, с каждым годом будет только увеличиваться.

Но даже, если Вы ярый приверженец МТ4, и не желаете переходить на МТ5, есть выход – установите плагин «Оne Click Trading Level 2».

Но прежде, чем его установить, нужно выяснить у Вашего Форекс брокера, предоставляет ли он доступ. Также обязательно выясните, при каких условиях Вам будет предоставлен доступ.

Ведь они (условия) у каждого брокера свои.
Как выглядит стакан цен на МТ5?

Ценовой стакан в терминале МТ5 выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Пример стакана цен в терминале МТ5.

Отметим, что в терминале МТ5 есть не только валютные пары, но и другие финансовые активы, позволяющие использовать данные стакана цен. Речь идет о биржевых и небиржевых символах.

Биржевые символы выводятся на биржу (стакан показывает цены и реальные объемы). Небиржевые инструменты любят использовать скальперы. Трейдер может в любой момент выставить отложенные или рыночный ордер.

А вот так выглядит стакан цен на терминале Форекс в МТ5:

Рисунок 2. Стакан цен в МТ5 для рынка Форекс.

Чтобы увидеть список заявок, нужно выбрать из меню “Обзор рынка”, затем “Стакан цен”.

Какие операции можно совершать в стакане цен?

Всего можно проводить два вида операций:

1. Торговые заявки.
2. Рыночные операции.

Торговые заявки

Есть возможность выставления разных типов заявок в том числе, отложенные ордера на покупку либо продажу определенного актива по выгодной для трейдера цене.

Рыночные операции

В этом случае трейдер может купить либо продать любой из существующих финансовых активов по той цене, которая отображается в реальном времени.

Давайте внимательно посмотрим на стакан цен Форекс, что он показывает? Стакан отображает заявки и команды, предназначенные для торговли. Красным цветом обозначены позиции на продажу, синего – на покупку. Кроме того, есть 3 столбца: торговля, цена и объем. В последнем, третьем столбце видны уровни Take Profit/Stop Loss, во втором – текущие заявки.

Как открывать отложенные ордера в торговле по стакану?

В правом столбце (Trade) трейдеру доступно выставление одного из отложенных ордеров. Отложка будет выставлена по цене в зависимости от того в какой строке трейдер нажмет на синюю или красную стрелку.

К примеру, если выбрать зону Bid и нажать на синюю стрелочку, тогда выставится отложенный ордер типа Buy Limit. Если же нажать на синюю стрелу в зоне Ask, тогда откроется ордер Buy Stop.

В случае, когда в области Ask будет нажата красная стрелка, откроется Sell Limit, если нажать на красную стрелку в зоне Bid – Sell Stop.

Как правильно вести торговлю по стакану?

Без нормального стакана цен скальпировать на рынке практически невозможно. Скальперская торговля по стакану заключается в применении стакана цен с плавающим спредом. Любой скальпер может определить момент наращивания объема, а также затухание импульса.

Важно: закрывать сделку нужно в тот момент, когда цена начинает постепенно двигаться в плюс и съедать первый уровень поддержки. Позицию нужно открывать в тот момент, когда в стакане возникают крупные заявки. Опытные трейдеры всегда увидят эту тенденцию из ценового стакана.

Скальперы, применив стакан цен, могут вовремя обнаружить разворот линии тренда. Это предоставит им возможность вовремя выйти из сделки. Места разворота тренда всегда сопровождаются большими объемами, направленными развернуть цену в обратном направлении.

Как пользоваться стаканом цен на Форекс?

Например, трейдер видит что цена движется в сторону того или иного уровня, и как только она подходит к ценовому уровню, в стакане сразу же возникает крупная заявка на покупку (1-1,5 тыс. лотов). Причем это происходит в пределах спреда Форекс. Такие действия указывают на отскок цены. Именно по такому принципу ведется торговля по стакану Форекс, поэтому всегда нужно быть начеку.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели, что такое стакан цен на Форекс, на каких МетаТрейдерах (МТ4,5) он доступен. Выяснили, что некоторые брокеры  разрешают устанавливать специальный плагин, предоставляющий возможность скальпировать. Главное при этом видеть тенденцию движение цены, обращать внимание на объемы крупных игроков, тогда торговля будет прибыльной.

Скальпинг по стакану котировок: обучение, как торговать на Quik

Торговля на Форекс или бирже может быть прибыльной, если трейдер будет использовать такие инструменты, как анализ, стратегия, тактика, прогнозирование и аналитика новостей. Профессиональные брокеры и трейдеры создали несколько различных моделей поведения на бирже, и одной из них является скальпинг по стакану — изучение поведения других участников рынка.

Торговля по стакану заявок, основные принципы

Существует 2 критерия торговли на бирже по стакану — на съедение большой плотности и на отбой, с учетом большого количества дополнительных факторов. Торгуя на низколиквидных ценных бумагах/валютных пар, лучше действовать только на отбой, т. к. на съедении зайти в сделку достаточно сложно. В этом случае речь идет о неликвидных акциях, имеющих оборот от 1 000 000 до 10 000 000.

В стакане надо искать только большие заявки по плотности, а в системе торговли трейдера должно быть указано, что она для него означает.

Более крупные участники рынка могут запугивать такой заявкой мелких инвесторов после приобретения акций, чтобы цена еще больше увеличилась. Это происходит на ценных бумагах 2-4 категории с небольшой степенью ликвидности. Главное, необходимо помнить, что стакан — это только дополнительный критерий, который помогает рассматривать сигналы на быстрый вход в сделку.

Торговля по стакану на съедении плотности, секреты и нюансы

Осуществляя торговлю по стакану, следует учитывать такие факторы, как линии поддержки/сопротивления и биржевые объемы. Если трейдер торгует, учитывая только плотность, не принимая во внимание другие параметры, прибыльность будет минимальной. Для повышения конечного результата торговли необходимо проводить комплексный анализ рынка.

Поэтому важно учитывать основные линии поддержки/сопротивления, которые должны быть максимально сильными и четко ограниченными. Трейдеры должны находить наиболее четкие уровни, которые имеют наименьшую погрешность разброса баров, ложные пробои и сильные теневые выносы. В этом случае уровень необходимо проводить по теневым хвостам.

В данной точке стакана должна скопиться большая плотность, а трейдер войдет в сделку на ее съедении только тогда, когда от нее остается не более 20-30%. При правильных расчетах должен возникнуть мощный импульс, который позволит получить хорошую прибыль.

Он часто появляется на съеме стопов, расположенных за линией. В этот момент и другие трейдеры начинают покупать акции на прорыве уровней. Если плотность съедена, а движения не происходит, трейдеру надо закрыть позу, а если движение началось, сидеть до самого конца.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия

На фьючерсах использование стакана менее эффективно, чем на акциях. Поэтому, работая на фьючерсах, можно использовать стакан с биржи ценных бумаг, т.е. некоторые рыночные инструменты будут иметь сразу 2 стакана: фьючерсный и акционный.

Что нужно учитывать при скальпинге по стакану

Работая по стакану на таких позициях, как фьючерсы, акции 1 категории и неликвид, нужно учитывать некоторые особенности.

На фьючерсах большую плотность найти невозможно, поэтому для скальпинга трейдеры могут пользоваться стаканом, который формируется на бирже ценных бумаг. Но скальпингом можно заниматься не на всех фьючерсах. Например, для этого подойдут фьючерсные контракты на компанию «Газпром».

Если на фьючерсном стакане трейдер увидит большую плотность, его надо использовать. Но это бывает не часто. Во избежание ошибок инвестор должен искать плотность, которая будет в 20 раз больше средней величины в стакане.

Также следует принимать во внимание не 1, а сразу несколько факторов. Линии поддержки и сопротивления являются важными параметрами на бирже.

Если не учитывать все вышеприведенные критерии, возможность совершать прибыльные сделки снижается.

По акциям 1 категории можно работать как на съедение плотности, так и на отбой. По неликвидным ценным бумагам торговля происходит аналогичным образом, но здесь необходимо действовать четко, учитывая различные биржевые факторы.

Перед тем как войти в сделку, трейдер должен сразу определиться, об кого он будет крыть позицию, если актив начнет двигаться не в его сторону. С помощью компьютерной программы Quik можно в любое время просматривать и анализировать биржевые котировки, а также скальпировать, совершая наиболее прибыльные сделки.

Торговля по стакану от плотности

Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность, как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Исключением может стать слишком большая плотность.

Но вначале трейдер должен узнать, что она не фейковая и ее хотят выполнить. Если к ней подходят и затем съедают, можно заходить в сделку. Иногда маркет-мейкеры пугают других трейдеров для продвижения рынка вверх. Этот способ нуждается в большом внимании трейдера и может применяться как на ценных бумагах, так и на валютных парах.

Для трейдинга необходимо дождаться наибольших заявок или айсбергов, удерживающих стоимость, и зайти в сделку в соответствии с плотностью. Сразу за этими показателями нужно установить стоп, дождаться отката и выйти из сделки.